Celem artykułu jest analiza wpływu kryzysu COVID-19 na kursy trzech par walutowych ze złotym polskim (USD/PLN, EUR/PLN oraz JPY/PLN) w okresie od marca do kwietnia 2020 roku. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metod statystycznych, w tym analizy korelacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano charakterystykę kryzysu COVID-19 w Polsce, Stanach Zjednoczonych, krajach europejskich oraz Japonii w okresie do końca kwietnia 2020 roku oraz przegląd dotychczasowych badań. W empirycznej części pracy zaprezentowany został wpływ najistotniejszych danych z badanych obszarów na zmienność kursu par walutowych ze złotym polskim. Uzyskane wyniki wskazują, że w okresie od marca do kwietnia 2020 roku kryzys COVID-19 wpłynął na osłabienie waluty polskiej w stosunku do głównych walut światowych takich jak: dolar amerykański, euro oraz jen japoński. Spośród dziesięciu przyjętych do analizy wydarzeń mających miejsce w Polsce w badanym okresie najsilniejszy wpływ na zmienność kursów walutowych ze złotym polskim wywarło ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, natomiast w najmniejszym stopniu kursy par walutowych zmieniły się po ogłoszeniu planu odmrażania gospodarki.

Przedstawiony artykuł wpisuje się w tematykę prognozowania kursów na rynku walutowym z wykorzystaniem analizy danych makroekonomicznych z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tematyka wpływu danych makroekonomicznych na zmienność kursów walut jest istotna w głównej mierze z punktu widzenia inwestorów, którzy prognozują kursy, aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą kupna lub sprzedaży danej waluty. Celem badań jest weryfikacja hipotezy, że występuje silna zależność liniowa pomiędzy zmiennością kursów par walutowych z dolarem amerykańskim a odchyleniem od prognoz wartości danych makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej w okresach 15 minut, 30 minut, godzina oraz cztery godziny po publikacji danych. Badanie zależności przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona po wcześniejszym stwierdzeniu normalności rozkładów przyjętych do analizy ciągów liczbowych. Na podstawie badań przeprowadzonych dla par walutowych EUR/USD, USD/JPY oraz GBP/ USD na danych z lat 2015–2017 odrzucono hipotezę. Jednocześnie stwierdzono, że najwyższe średnie bezwzględne poziomy zależności liniowych odnotowano w każdym z analizowanych przekrojów czasowych dla danych dotyczących produktu krajowego brutto.